Сравнение TRIP.L с XLYS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L).
TRIP.L и XLYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRIP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. XLYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRIP.L и XLYS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIP.L и XLYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIP.L HANetf The Travel UCITS ETF | -8.11% | 10.16% | 28.46% | 23.58% | -9.55% | -36.44% |
XLYS.L Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -7.60% | -0.02% | 30.71% | 32.95% | -26.05% | 26.66% |
Разные валюты инструментов
TRIP.L торгуется в GBp, в то время как XLYS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIP.L показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у XLYS.L с доходностью -7.60%.
TRIP.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLYS.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIP.L и XLYS.L
TRIP.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLYS.L в 0.14%.
Доходность на риск
TRIP.L vs. XLYS.L — Ранг доходности на риск
TRIP.L
XLYS.L
Сравнение TRIP.L c XLYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) и Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIP.L | XLYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 3.32 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIP.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.88 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между TRIP.L и XLYS.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIP.L и XLYS.L
Ни TRIP.L, ни XLYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TRIP.L и XLYS.L
Максимальная просадка TRIP.L за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки XLYS.L в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIP.L и XLYS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIP.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -37.47% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.65% | -13.87% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.58% | -12.44% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -6.87% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 4.04% | +11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIP.L и XLYS.L
HANetf The Travel UCITS ETF (TRIP.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLYS.L) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что TRIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIP.L | XLYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.38% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.13% | 12.26% | +31.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.59% | 20.95% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 21.47% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 20.62% | +19.30% |