Сравнение TRILX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -0.77% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и FRGAX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRILX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
TRILX
FRGAX
Сравнение TRILX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.93 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.74 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 7.96 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и FRGAX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и FRGAX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -11.77% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -8.53% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -5.02% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.62% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.87% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и FRGAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.51% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 7.04% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 12.09% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 10.33% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 10.33% | -3.12% |