Сравнение TRIKX с FRQHX
TRIKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I) and FRQHX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIKX charges 0.43%/yr vs 0.26%/yr for FRQHX.
Доходность
Сравнение доходности TRIKX и FRQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRIKX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRQHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIKX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRIKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I | 10.74% | 18.71% | 14.23% | 7.04% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.71% | 10.01% | 4.68% | 5.99% |
Correlation
The correlation between TRIKX and FRQHX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between TRIKX and FRQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIKX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
TRIKX
FRQHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRIKX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIKX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIKX и FRQHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIKX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIKX и FRQHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIKX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | — | — |
Сравнение комиссий TRIKX и FRQHX
TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIKX и FRQHX
Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FRQHX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.25% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% |
TRIKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I | 3.57% | 3.95% | 2.21% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIKX and FRQHX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRIKX и FRQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор