PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRIKX с FRBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIKX с FRBEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRIKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. TRIKX is passively managed, while FRBEX is actively managed. Over the past year, TRIKX returned 20.43% vs 23.98% for FRBEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRIKX charges 0.43%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FRBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 12.72%.

TRIKX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
7.28%
С начала года
10.74%
1 год
20.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRBEX

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
9.26%
С начала года
12.72%
1 год
23.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIKX и FRBEX

2026 (YTD)20252024
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		10.74%18.71%3.47%
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		12.72%23.38%3.52%

Correlation

The correlation between TRIKX and FRBEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2024 г.

0.94

The correlation between TRIKX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Fidelity Freedom 2070 Fund Class K

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с TRBCXTRIKX с TBCIXTRIKX с VTTRIKX с TRLGXTRIKX с PREIXTRIKX с FSPSX
Часто сравнивают с FRBEX:
FRBEX с LIWKXFRBEX с ARHVXFRBEX с VSVNXFRBEX с RFGTXFRBEX с FIRMXFRBEX с FBGRXFRBEX с FHTKX

Доходность на риск

TRIKX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRBEX
Ранг доходности на риск FRBEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRIKXFRBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.76

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.44

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.55

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

10.93

-1.34

TRIKX vs. FRBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBEX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FRBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FRBEX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, примерно равная максимальной просадке FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FRBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIKXFRBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-15.31%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.79%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.88%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-1.76%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.28%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FRBEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIKXFRBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.37%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.17%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

14.15%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.04%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

16.04%

-2.52%

Сравнение комиссий TRIKX и FRBEX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FRBEX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FRBEX в 4.15%

ПозицияTTM202520242023
FRBEX
Fidelity Freedom 2070 Fund Class K		4.15%2.38%2.40%0.00%
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.57%3.95%2.21%4.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TRIKX and FRBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRBEX has higher volatility (4.37%) compared to TRIKX (3.33%). In terms of maximum drawdown, TRIKX dropped -15.16% vs FRBEX's -15.31%.

FRBEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIKX и FRBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор