PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с TRBCX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TRIKX и FNSHX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

TRIKX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.76

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.46

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.34

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

9.69

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.76

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.75

+0.48

Корреляция

Корреляция между TRIKX и FNSHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FNSHX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FNSHX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, примерно равная максимальной просадке FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-15.87%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-3.68%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.56%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.09%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.89%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FNSHX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.45%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

3.30%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

4.89%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

5.27%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

4.81%

+8.68%