PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с CHAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRGOX с CHAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRGOX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TRGOX returned 9.48%/yr vs 17.84%/yr for CHAIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRGOX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и CHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 24.08%.

TRGOX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.27%
1 год
10.55%
3 года*
22.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

CHAIX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.07%
С начала года
24.08%
6 месяцев
21.86%
1 год
45.47%
3 года*
32.93%
5 лет*
17.84%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRGOX и CHAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-1.17%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		24.08%20.67%38.77%26.00%-20.32%22.36%34.19%

Correlation

The correlation between TRGOX and CHAIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.84

The correlation between TRGOX and CHAIX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Chase Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с SWPPXTRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с VTI
Часто сравнивают с CHAIX:
CHAIX с CHASXCHAIX с CTCAXCHAIX с FSPGXCHAIX с AWYIXCHAIX с VPMCXCHAIX с FCNTXCHAIX с GQEPX

Доходность на риск

TRGOX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHAIX
Ранг доходности на риск CHAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRGOXCHAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.51

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.28

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

4.64

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

19.01

-17.14

TRGOX vs. CHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CHAIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и CHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и CHAIX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и CHAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRGOXCHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-50.61%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-9.86%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-23.40%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-24.58%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-2.15%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-10.37%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.40%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и CHAIX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) имеют волатильность 6.55% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRGOXCHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.85%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.28%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.30%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

18.72%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

19.08%

+3.08%

Сравнение комиссий TRGOX и CHAIX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и CHAIX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности CHAIX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		6.61%8.20%18.32%5.36%5.09%18.78%7.39%21.65%12.33%11.44%8.83%9.93%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		13.89%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRGOX and CHAIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAIX has higher volatility (6.85%) compared to TRGOX (6.55%). In terms of maximum drawdown, TRGOX dropped -41.29% vs CHAIX's -50.61%.

CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRGOX и CHAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор