Сравнение TRGB.L с TREI.L
TRGB.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from Invesco - TRGB.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRGB.L returned -1.46%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TRGB.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности TRGB.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRGB.L торгуется в GBp, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRGB.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.
TRGB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRGB.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.27% | 4.97% | 0.47% | 2.80% | -13.39% | -2.58% | 6.70% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -3.42% |
Correlation
The correlation between TRGB.L and TREI.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.13 |
The correlation between TRGB.L and TREI.L shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGB.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
TRGB.L
TREI.L
Сравнение TRGB.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRGB.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 1.92 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRGB.L и TREI.L
Максимальная просадка TRGB.L за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGB.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGB.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -19.00% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -5.11% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -9.81% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -15.98% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -6.04% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -10.05% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.88% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGB.L и TREI.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) составляет 0.98%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TRGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGB.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.65% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 5.14% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 6.66% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 8.42% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 8.78% | -3.37% |
Сравнение комиссий TRGB.L и TREI.L
TRGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGB.L и TREI.L
Дивидендная доходность TRGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% |
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.19% | 3.05% | 4.21% | 3.73% | 1.95% | 1.10% | 1.53% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TRGB.L and TREI.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TRGB.L.
TRGB.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.10% for TRGB.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для TRGB.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор