Сравнение TRGB.L с IB01.L
TRGB.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRGB.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRGB.L returned -1.46%/yr vs 3.77%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TRGB.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности TRGB.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRGB.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRGB.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.03%.
TRGB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRGB.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.27% | 4.97% | 0.47% | 2.80% | -13.39% | -2.58% | 7.03% | 0.90% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.03% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -2.08% | -3.46% |
Correlation
The correlation between TRGB.L and IB01.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | -0.13 |
The correlation between TRGB.L and IB01.L shifts across timeframes, from -0.24 (3 years) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGB.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
TRGB.L
IB01.L
Сравнение TRGB.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRGB.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 1.89 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRGB.L и IB01.L
Максимальная просадка TRGB.L за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGB.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGB.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -19.26% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -5.16% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.18% | -9.81% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -15.94% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -5.89% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -9.39% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.90% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGB.L и IB01.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TRGB.L) составляет 0.98%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что TRGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGB.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.67% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 5.08% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 6.60% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 8.46% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 8.77% | -3.36% |
Сравнение комиссий TRGB.L и IB01.L
TRGB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGB.L и IB01.L
Дивидендная доходность TRGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGB.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.19% | 3.05% | 4.21% | 3.73% | 1.95% | 1.10% | 1.53% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TRGB.L and IB01.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TRGB.L.
TRGB.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for TRGB.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для TRGB.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор