PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFJX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFJX с LTRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRFJX (T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, TRFJX returned 21.00% vs 20.36% for LTRIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRFJX charges 0.41%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности TRFJX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFJX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 8.27%.

TRFJX

1 день
0.31%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.46%
1 год
21.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTRIX

1 день
0.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFJX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023
TRFJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I		9.12%16.37%12.17%6.67%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.27%16.69%16.90%7.14%

Correlation

The correlation between TRFJX and LTRIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between TRFJX and LTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с TRFJX:
TRFJX с TRRJXTRFJX с DRIIXTRFJX с PRCOXTRFJX с FFGZXTRFJX с FFSZXTRFJX с FQLSXTRFJX с FRBEX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKXLTRIX с PLTHX

Доходность на риск

TRFJX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFJX
Ранг доходности на риск TRFJX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFJX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFJX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFJX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFJX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFJX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFJXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.90

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.70

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.54

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

11.40

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFJX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFJX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFJX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFJXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.90

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.48

+1.12

Просадки

Сравнение просадок TRFJX и LTRIX

Максимальная просадка TRFJX за все время составила -12.48%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFJX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFJXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.48%

-51.39%

+38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.04%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.42%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-7.20%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.79%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFJX и LTRIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I (TRFJX) составляет 2.93%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что TRFJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFJXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.11%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.65%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

10.77%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

14.59%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.25%

14.82%

-3.57%

Сравнение комиссий TRFJX и LTRIX

TRFJX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFJX и LTRIX

Дивидендная доходность TRFJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности LTRIX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.60%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%
TRFJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund Class I		4.42%4.82%2.62%4.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TRFJX and LTRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTRIX has higher volatility (3.11%) compared to TRFJX (2.93%). In terms of maximum drawdown, TRFJX dropped -12.48% vs LTRIX's -51.39%.

TRFJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFJX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор