Сравнение TRFE.DE с BBLL.DE
TRFE.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRFE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFE.DE returned 0.92%/yr vs 3.96%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. TRFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRFE.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.
TRFE.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFE.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFE.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist | -1.43% | 4.63% | -1.17% | 1.55% | 4.74% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 4.73% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 6.12% |
Correlation
The correlation between TRFE.DE and BBLL.DE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.28 |
The correlation between TRFE.DE and BBLL.DE shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFE.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
TRFE.DE
BBLL.DE
Сравнение TRFE.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFE.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.54 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 3.66 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFE.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка TRFE.DE за все время составила -17.11%, примерно равная максимальной просадке BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFE.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFE.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.11% | -17.24% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -3.38% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -11.65% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.88% | -5.34% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -8.28% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.42% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFE.DE и BBLL.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist (TRFE.DE) составляет 1.02%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что TRFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFE.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.23% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 4.27% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 5.96% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 7.45% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 8.25% | +2.93% |
Сравнение комиссий TRFE.DE и BBLL.DE
TRFE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFE.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность TRFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFE.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist | 4.28% | 4.10% | 4.30% | 3.77% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
TRFE.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for TRFE.DE.
TRFE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for TRFE.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRFE.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор