Сравнение TREX.L с VUTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L).
TREX.L и VUTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VUTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и VUTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.13% | 6.33% | 0.84% | 3.23% | -12.36% | -2.01% | 7.17% | 7.76% |
Разные валюты инструментов
TREX.L торгуется в USD, в то время как VUTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VUTY.L с доходностью -0.13%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
VUTY.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и VUTY.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUTY.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
VUTY.L
Сравнение TREX.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 2.41 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и VUTY.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и VUTY.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VUTY.L в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.21% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и VUTY.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки VUTY.L в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и VUTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -22.63% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -7.29% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -16.17% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -16.89% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -12.54% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 4.22% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и VUTY.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.90% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.37% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 5.41% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 7.02% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.78% | +0.18% |