Сравнение TREX.L с TR7G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L).
TREX.L и TR7G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. TR7G.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и TR7G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и TR7G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | -0.27% | 7.53% | 2.02% | 3.73% | -9.41% | -2.00% | 6.54% | 6.55% |
Разные валюты инструментов
TREX.L торгуется в USD, в то время как TR7G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TR7G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TR7G.L с доходностью -0.27%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
TR7G.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и TR7G.L
И TREX.L, и TR7G.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. TR7G.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
TR7G.L
Сравнение TREX.L c TR7G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | TR7G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.78 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.56 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.21 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.09 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и TR7G.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и TR7G.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TR7G.L в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 4.07% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и TR7G.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки TR7G.L в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и TR7G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -20.51% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -6.88% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -15.64% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -12.27% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -12.80% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.93% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и TR7G.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TR7G.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR7G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | TR7G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.77% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.26% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 5.02% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.41% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 6.46% | +0.50% |