PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с SMBS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с SMBS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L).

TREX.L и SMBS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. SMBS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 23 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и SMBS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и SMBS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
SMBS.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		-0.08%8.65%1.35%3.30%-11.45%-1.29%3.22%6.67%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как SMBS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMBS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SMBS.L с доходностью -0.04%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

SMBS.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.05%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBRT.LTREX.L с CU31.L
Часто сравнивают с SMBS.L:
SMBS.L с SRLSMBS.L с LMBSSMBS.L с CNDX.LSMBS.L с IB01.LSMBS.L с PRIT.LSMBS.L с BBLL.LSMBS.L с SGLN.L

Сравнение комиссий TREX.L и SMBS.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMBS.L в 0.28%.

SMBS.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. SMBS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SMBS.L
Ранг доходности на риск SMBS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c SMBS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LSMBS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.80

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.39

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. SMBS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMBS.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и SMBS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LSMBS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между TREX.L и SMBS.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и SMBS.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SMBS.L в 3.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%0.00%0.00%0.00%
SMBS.L
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.54%3.57%3.50%3.23%2.39%2.22%2.71%3.06%2.99%3.00%1.51%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и SMBS.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки SMBS.L в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и SMBS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LSMBS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-20.65%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-7.61%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-15.38%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-11.86%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-11.01%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.88%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и SMBS.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (SMBS.L) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LSMBS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.15%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.77%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

6.27%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

7.80%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.33%

-0.37%