PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с SGLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L).

TREX.L и SGLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. SGLP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и SGLP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		10.78%65.19%26.00%12.92%-0.12%-3.76%23.67%18.47%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SGLP.L с доходностью 10.78%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

SGLP.L

1 день
3.23%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
23.48%
1 год
52.52%
3 года*
34.10%
5 лет*
22.38%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Invesco Physical Gold A

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с CU31.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDST.L
Часто сравнивают с SGLP.L:
SGLP.L с SGLD.TOSGLP.L с SGLS.LSGLP.L с SSLN.LSGLP.L с GLDSGLP.L с IAUMSGLP.L с SEGA.LSGLP.L с GSSRX

Сравнение комиссий TREX.L и SGLP.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGLP.L
Invesco Physical Gold A
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.00

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.48

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.94

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

11.50

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SGLP.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.00

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

1.30

-1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Корреляция

Корреляция между TREX.L и SGLP.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и SGLP.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и SGLP.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -41.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и SGLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-38.83%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-17.89%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-17.89%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-9.45%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-13.37%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.24%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и SGLP.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

10.99%

-9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

21.70%

-18.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

26.08%

-20.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

17.20%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

15.67%

-8.71%