PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TREX.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и PR1T.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%-1.35%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.85%4.22%5.20%4.83%0.61%0.09%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 0.85%.


TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*

PR1T.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Сравнение комиссий TREX.L и PR1T.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TREX.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TREX.LPR1T.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

12.57

-11.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

30.06

-29.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

8.50

-7.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

62.15

-61.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

432.43

-429.69

TREX.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.L равного 12.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TREX.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

12.57

-11.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

8.05

-8.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

7.30

-7.14

Корреляция

Корреляция между TREX.L и PR1T.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и PR1T.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и PR1T.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и PR1T.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TREX.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-0.56%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-0.06%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-0.56%

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

0.00%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-0.05%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.01%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и PR1T.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TREX.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.10%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

0.20%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

0.32%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

0.39%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

0.39%

+6.57%