Сравнение TREX.L с PR1T.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L).
TREX.L и PR1T.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. PR1T.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и PR1T.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | -1.35% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.85% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 0.85%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и PR1T.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
PR1T.L
Сравнение TREX.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 12.57 | -11.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 30.06 | -29.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 8.50 | -7.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 62.15 | -61.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 432.43 | -429.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 12.57 | -11.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 8.05 | -8.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 7.30 | -7.14 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и PR1T.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и PR1T.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и PR1T.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и PR1T.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -0.56% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -0.06% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -0.56% | -20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | 0.00% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -0.05% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.01% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и PR1T.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.10% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.20% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 0.32% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 0.39% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 0.39% | +6.57% |