PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

TREX.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-12.91%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-3.18%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDST.LTREX.L с BBRT.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMA

Сравнение комиссий TREX.L и IGDA.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.31

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.87

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.29

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

9.52

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.44

Корреляция

Корреляция между TREX.L и IGDA.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и IGDA.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и IGDA.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, примерно равная максимальной просадке IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-24.18%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-11.73%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-6.36%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-5.37%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.33%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.72%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

10.08%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

17.17%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

18.69%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

18.69%

-11.73%