Сравнение TREX.L с IBTU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L).
TREX.L и IBTU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IBTU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и IBTU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 6.82% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 0.73% | 4.36% | 5.23% | 4.96% | 1.09% | -0.01% | 0.96% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 0.73%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и IBTU.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
IBTU.L
Сравнение TREX.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 6.81 | -6.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 12.80 | -11.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.19 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 25.54 | -24.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 132.00 | -129.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 6.81 | -6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 6.55 | -6.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 4.97 | -4.80 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и IBTU.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и IBTU.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности IBTU.L в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.09% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и IBTU.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IBTU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -0.62% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -0.16% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -0.29% | -20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -0.02% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -0.03% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.03% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и IBTU.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.12% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.32% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 0.59% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 0.50% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 0.54% | +6.42% |