Сравнение TREX.L с IBTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L).
TREX.L и IBTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и IBTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.35% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.17% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 0.17%.
TREX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и IBTA.L
TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
IBTA.L
Сравнение TREX.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.68 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 4.21 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.70 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 15.21 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.68 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.92 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.08 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и IBTA.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и IBTA.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.27% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и IBTA.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и IBTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -5.80% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -0.74% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -5.70% | -15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -0.42% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -0.98% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.23% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и IBTA.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.46% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.79% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 1.40% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.45% | 1.98% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 1.77% | +5.19% |