Сравнение TRET.L с SGLD.L
TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - TRET.L is a REIT fund tracking the GPR Global 100 Index, while SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 18.60%/yr for SGLD.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности TRET.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у SGLD.L с доходностью 3.72%.
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
SGLD.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам TRET.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | 10.01% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 3.72% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.43% |
Correlation
The correlation between TRET.L and SGLD.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
TRET.L
SGLD.L
Сравнение TRET.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.86 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.82 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 1.08 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.L и SGLD.L
Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки SGLD.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -45.21% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -17.34% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -17.34% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -21.12% | -12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -15.61% | +9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -18.20% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 6.72% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.L и SGLD.L
Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) составляет 3.91%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.34% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 21.72% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 24.72% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.29% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.50% | +3.68% |
Сравнение комиссий TRET.L и SGLD.L
TRET.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.L и SGLD.L
Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как SGLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.L and SGLD.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.
TRET.L is categorized as REIT, while SGLD.L is Gold. TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для TRET.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор