Сравнение TRET.L с IDWP.L
TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs 0.73%/yr for IDWP.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for IDWP.L.
Доходность
Сравнение доходности TRET.L и IDWP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у IDWP.L с доходностью 6.84%.
TRET.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
IDWP.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение доходности по годам TRET.L и IDWP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 4.02% | 14.43% | 1.05% | 13.94% | -25.68% | 29.73% | -6.91% | 10.01% |
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 6.84% | 9.19% | 0.18% | 9.37% | -24.02% | 25.37% | -9.53% | 14.61% |
Correlation
The correlation between TRET.L and IDWP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between TRET.L and IDWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TRET.L и IDWP.L
Секторы
TRET.L
IDWP.L
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
TRET.L
IDWP.L
Потребительский циклический сектор
TRET.L
IDWP.L
Финансовые услуги
TRET.L
IDWP.L
Сырьевые материалы
TRET.L
-
IDWP.L
-
Коммуникационные услуги
TRET.L
-
IDWP.L
-
Потребительский защитный сектор
TRET.L
-
IDWP.L
-
Энергетика
TRET.L
-
IDWP.L
-
Здравоохранение
TRET.L
-
IDWP.L
-
Промышленность
TRET.L
-
IDWP.L
-
Технологии
TRET.L
-
IDWP.L
-
Коммунальные услуги
TRET.L
-
IDWP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.L vs. IDWP.L — Ранг доходности на риск
TRET.L
IDWP.L
Сравнение TRET.L c IDWP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.L | IDWP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.64 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.L | IDWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.L и IDWP.L
Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что меньше максимальной просадки IDWP.L в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и IDWP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.L | IDWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -70.51% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -9.78% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -18.07% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -33.95% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -3.98% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -13.58% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.89% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.L и IDWP.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.L | IDWP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.63% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 9.20% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 11.98% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.24% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.23% | +1.95% |
Сравнение комиссий TRET.L и IDWP.L
TRET.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDWP.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.L и IDWP.L
Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности IDWP.L в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWP.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS | 3.01% | 3.07% | 3.22% | 3.07% | 3.66% | 2.22% | 2.91% | 2.89% | 3.94% | 2.91% | 3.27% | 3.01% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.49% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.56% | 1.86% | 4.18% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRET.L and IDWP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRET.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRET.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for IDWP.L.
TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.59% for IDWP.L.
Подберите оптимальное распределение для TRET.L и IDWP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор