PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.DE с LMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.DE с LMWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and LMWE.DE (Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while LMWE.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 0.78%/yr for LMWE.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for LMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRET.DE и LMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у LMWE.DE с доходностью 7.51%.

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

LMWE.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.11%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.DE и LMWE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		7.51%-2.27%4.83%3.20%-20.69%36.10%-17.30%22.98%-6.40%

Correlation

The correlation between TRET.DE and LMWE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.92

The correlation between TRET.DE and LMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)

Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L
Часто сравнивают с LMWE.DE:
LMWE.DE с IQQP.DELMWE.DE с IQQ4.DELMWE.DE с WTRE.DELMWE.DE с WTER.DELMWE.DE с EXI5.DELMWE.DE с AYEP.DELMWE.DE с ESAD.DE

Доходность на риск

TRET.DE vs. LMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LMWE.DE
Ранг доходности на риск LMWE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMWE.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMWE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMWE.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMWE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.DE c LMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.DELMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.86

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.25

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

3.96

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.DE vs. LMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMWE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.DE и LMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.DELMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TRET.DE и LMWE.DE

Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке LMWE.DE в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и LMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.DELMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-42.37%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.88%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-20.47%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-30.69%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-11.34%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-10.67%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.42%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.DE и LMWE.DE

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR) (LMWE.DE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.DELMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.75%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.23%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

11.36%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.24%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

16.94%

+0.89%

Сравнение комиссий TRET.DE и LMWE.DE

TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LMWE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.DE и LMWE.DE

Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности LMWE.DE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMWE.DE
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist (EUR)		2.42%2.61%3.75%0.00%4.18%2.22%3.76%3.37%3.76%3.44%3.65%4.01%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRET.DE and LMWE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for LMWE.DE.

TRET.DE tracks GPR Global 100, while LMWE.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.45% for LMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и LMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор