PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRET.DE is a REIT fund tracking the GPR Global 100, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRET.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

TRET.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.15%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		5.31%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.80%

Correlation

The correlation between TRET.DE and ETL2.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.18

The correlation between TRET.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

TRET.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.87

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.47

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.59

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

8.20

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.87

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.84

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TRET.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-47.04%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.90%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.60%

-15.06%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-23.27%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-3.57%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-21.90%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.46%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) составляет 3.05%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.60%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.74%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

15.15%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.44%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

13.69%

+4.14%

Сравнение комиссий TRET.DE и ETL2.DE

TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.DE и ETL2.DE

Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%

Часто задаваемые вопросы

TRET.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRET.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRET.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

TRET.DE is categorized as REIT, while ETL2.DE is Commodities. TRET.DE tracks GPR Global 100, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: VanEck and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор