PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRENT.NS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRENT.NS с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRENT.NS (Trent Limited) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TRENT.NS returned 38.19%/yr vs 19.77%/yr for FXAIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRENT.NS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Trent Limited (TRENT.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRENT.NS торгуется в INR, в то время как FXAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXAIX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRENT.NS показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции TRENT.NS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 38.19% против 19.77% соответственно.

TRENT.NS

1 день
0.34%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
-25.02%
3 года*
38.71%
5 лет*
38.03%
10 лет*
38.19%

FXAIX

1 день
0.51%
1 месяц
4.39%
С начала года
18.72%
6 месяцев
18.30%
1 год
44.26%
3 года*
28.98%
5 лет*
20.37%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRENT.NS и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRENT.NS
Trent Limited		-0.46%-39.81%133.11%126.20%27.03%55.16%30.84%46.07%7.07%69.20%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		18.72%23.48%28.80%27.16%-9.34%31.27%21.40%34.82%4.22%14.25%

Correlation

The correlation between TRENT.NS and FXAIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trent Limited

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRENT.NS:
TRENT.NS с TITAN.NSTRENT.NS с DMART.NSTRENT.NS с ^NIFTY200TRENT.NS с NVDATRENT.NS с AAPLTRENT.NS с MSFTTRENT.NS с HINDPETRO.NS
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

TRENT.NS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRENT.NS
Ранг доходности на риск TRENT.NS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRENT.NS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRENT.NS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRENT.NS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRENT.NS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRENT.NS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRENT.NS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trent Limited (TRENT.NS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRENT.NSFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
3.77

-4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
4.99

-5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.68

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

6.64

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

25.96

-26.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRENT.NS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRENT.NS на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRENT.NS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRENT.NSFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

3.77

-4.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.21

-0.77

Просадки

Сравнение просадок TRENT.NS и FXAIX

Максимальная просадка TRENT.NS за все время составила -87.98%, что больше максимальной просадки FXAIX в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRENT.NS и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRENT.NSFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.98%

-28.37%

-59.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.97%

-6.58%

-40.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.90%

-19.16%

-40.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.90%

-19.89%

-40.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.90%

-28.37%

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.26%

0.00%

-48.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.31%

-3.07%

-26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.48%

1.68%

+26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TRENT.NS и FXAIX

Trent Limited (TRENT.NS) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TRENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRENT.NSFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

2.86%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

8.51%

+16.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

11.59%

+20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

16.13%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.00%

17.10%

+19.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRENT.NS и FXAIX

Дивидендная доходность TRENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
TRENT.NS
Trent Limited		0.08%0.08%0.03%0.05%0.08%0.04%0.10%0.17%0.21%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRENT.NS and FXAIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRENT.NS и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор