Сравнение TREI.L с XLKQ.L
TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - TREI.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TREI.L returned 3.34%/yr vs 21.61%/yr for XLKQ.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TREI.L charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности TREI.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TREI.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TREI.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 14.74%.
TREI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 24.99%
Сравнение доходности по годам TREI.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 4.31% | 5.17% | 4.98% | 0.53% | -0.02% | 1.12% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 14.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 34.17% |
Correlation
The correlation between TREI.L and XLKQ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREI.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
TREI.L
XLKQ.L
Сравнение TREI.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREI.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.71 | 1.23 | +3.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.21 | 1.67 | +11.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 159.95 | 4.54 | +155.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREI.L и XLKQ.L
Максимальная просадка TREI.L за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREI.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREI.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -39.80% | +39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -16.81% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | -26.96% | +26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.67% | -35.00% | +34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.01% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -9.18% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 6.19% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREI.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) составляет 0.11%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TREI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREI.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 7.53% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 17.14% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 21.54% | -20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 27.47% | -26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 23.98% | -23.42% |
Сравнение комиссий TREI.L и XLKQ.L
TREI.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREI.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность TREI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TREI.L and XLKQ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
TREI.L is categorized as Government Bonds, while XLKQ.L is Technology Equities. TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.06% for TREI.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для TREI.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор