Сравнение TRE7.L с TRS5.L
TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, from Invesco and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE7.L returned 0.53%/yr vs 0.46%/yr for TRS5.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRE7.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for TRS5.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE7.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TRS5.L с доходностью -0.06%.
TRE7.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам TRE7.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.12% | 7.33% | 2.08% | 4.24% | -9.37% | -2.36% | 7.00% | 5.84% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.06% | 7.28% | 2.01% | 4.18% | -9.49% | -2.44% | 6.78% | 5.36% |
Correlation
The correlation between TRE7.L and TRS5.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between TRE7.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE7.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
TRE7.L
TRS5.L
Сравнение TRE7.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE7.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.39 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE7.L и TRS5.L
Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.10%, примерно равная максимальной просадке TRS5.L в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE7.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.10% | -14.35% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.50% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -3.72% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.52% | -13.64% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.27% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.79% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE7.L и TRS5.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеют волатильность 0.91% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE7.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.87% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.19% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 2.86% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.72% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 3.76% | +0.48% |
Сравнение комиссий TRE7.L и TRS5.L
TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии TRS5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE7.L и TRS5.L
Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TRE7.L and TRS5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRS5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRS5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRE7.L.
Both ETFs track Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TRE7.L and 0.05% for TRS5.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE7.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор