Сравнение TRE3.L с VDST.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - TRE3.L tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.92%/yr vs 3.44%/yr for VDST.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и VDST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.86%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE3.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.60% | 0.05% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.86% | 4.27% | 5.24% | 4.98% | 0.97% | -0.00% | 0.02% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and VDST.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
VDST.L
Сравнение TRE3.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 4.97 | -3.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 37.70 | -33.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 237.85 | -223.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и VDST.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -0.37% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -0.10% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -0.14% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -0.35% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.03% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.02% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и VDST.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.10% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.32% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 0.42% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 0.47% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 0.44% | +1.39% |
Сравнение комиссий TRE3.L и VDST.L
TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и VDST.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and VDST.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRE3.L.
TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор