Сравнение TRE3.L с T3GB.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.92%/yr vs 1.01%/yr for T3GB.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for T3GB.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и T3GB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE3.L торгуется в USD, в то время как T3GB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T3GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у T3GB.L с доходностью 0.72%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
T3GB.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRE3.L и T3GB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.60% | 3.11% | 1.12% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.72% | 12.86% | 2.06% | 8.80% | -14.74% | -1.80% | 5.75% | 4.57% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and T3GB.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
T3GB.L
Сравнение TRE3.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | T3GB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.08 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 0.73 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 1.48 | +12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и T3GB.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки T3GB.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и T3GB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -29.14% | +23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -4.59% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -9.45% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -27.85% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.10% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -7.75% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.26% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и T3GB.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) составляет 0.33%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.79% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 5.28% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 7.01% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 9.24% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 9.34% | -7.51% |
Сравнение комиссий TRE3.L и T3GB.L
TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии T3GB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и T3GB.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности T3GB.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and T3GB.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.
TRE3.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. Both ETFs track Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.10% for T3GB.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и T3GB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор