Сравнение TRE3.L с SGLP.L
TRE3.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - TRE3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRE3.L returned 1.92%/yr vs 17.14%/yr for SGLP.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TRE3.L charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности TRE3.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRE3.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRE3.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.93%.
TRE3.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
SGLP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам TRE3.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 0.80% | 5.13% | 4.14% | 4.22% | -3.83% | -0.60% | 3.11% | 3.56% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.93% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 18.62% |
Correlation
The correlation between TRE3.L and SGLP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRE3.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
TRE3.L
SGLP.L
Сравнение TRE3.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRE3.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 0.81 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 1.94 | +12.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRE3.L и SGLP.L
Максимальная просадка TRE3.L за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE3.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRE3.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.66% | -66.38% | +60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -24.56% | +23.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -24.56% | +23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -24.56% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.49% | +24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -39.66% | +38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 10.30% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRE3.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) (TRE3.L) составляет 0.33%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TRE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRE3.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 6.71% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 21.99% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 25.51% | -23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 22.80% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 18.84% | -17.01% |
Сравнение комиссий TRE3.L и SGLP.L
TRE3.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRE3.L и SGLP.L
Дивидендная доходность TRE3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRE3.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.89% | 4.07% | 4.41% | 4.10% | 1.99% | 0.32% | 1.19% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
TRE3.L and SGLP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRE3.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRE3.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for SGLP.L.
TRE3.L is categorized as Government Bonds, while SGLP.L is Gold. TRE3.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.06% for TRE3.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для TRE3.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор