Сравнение TRDS.DE с VUDP.F
TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds - TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.
Доходность
Сравнение доходности TRDS.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
TRDS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRDS.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 0.86% | -1.85% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between TRDS.DE and VUDP.F is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDS.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
TRDS.DE
VUDP.F
Сравнение TRDS.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDS.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDS.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.43 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TRDS.DE и VUDP.F
Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDS.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -2.16% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -1.97% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -0.82% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDS.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDS.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 2.34% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 2.34% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 2.34% | +5.46% |
Сравнение комиссий TRDS.DE и VUDP.F
TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDS.DE и VUDP.F
Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 3.65% | 3.76% | 3.83% | 3.58% | 1.90% | 0.94% | 1.47% | 1.48% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRDS.DE and VUDP.F have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.10% for VUDP.F.
Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор