PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDS.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index while SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDS.DE returned 0.24%/yr vs 1.32%/yr for SXRL.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for SXRL.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRDS.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRDS.DE показывает доходность 0.86%, а SXRL.DE немного ниже – 0.83%.

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

SXRL.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.17%
1 год
1.49%
3 года*
0.96%
5 лет*
1.32%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.84%-4.82%8.08%1.19%-4.08%6.09%-2.60%5.25%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and SXRL.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.80

The correlation between TRDS.DE and SXRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L

Доходность на риск

TRDS.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DESXRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.26

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.40

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.33

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

0.91

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRL.DE равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DESXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.42

-0.37

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, примерно равная максимальной просадке SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и SXRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDS.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-17.10%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-4.47%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-10.19%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-12.16%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-6.47%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-6.64%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и SXRL.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 0.93%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDS.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.04%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

4.27%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.77%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

7.84%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

7.61%

+0.19%

Сравнение комиссий TRDS.DE и SXRL.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и SXRL.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Часто задаваемые вопросы

TRDS.DE and SXRL.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SXRL.DE.

TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.07% for SXRL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и SXRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор