Сравнение TRDS.DE с FWIA.DE
TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TRDS.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, TRDS.DE returned 1.32% vs 26.39% for FWIA.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDS.DE и FWIA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.
TRDS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
FWIA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRDS.DE и FWIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 0.86% | -5.91% | 6.16% | 0.70% |
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.60% | 9.02% | 24.70% | 7.73% |
Correlation
The correlation between TRDS.DE and FWIA.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDS.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск
TRDS.DE
FWIA.DE
Сравнение TRDS.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDS.DE | FWIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 4.08 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 16.52 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDS.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.36 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.40 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок TRDS.DE и FWIA.DE
Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и FWIA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDS.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -20.96% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -6.49% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -0.62% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -2.44% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.60% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDS.DE и FWIA.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 0.93%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDS.DE | FWIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 2.96% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 8.09% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 11.22% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 13.18% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 13.18% | -5.38% |
Сравнение комиссий TRDS.DE и FWIA.DE
TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDS.DE и FWIA.DE
Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как FWIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWIA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 3.65% | 3.76% | 3.83% | 3.58% | 1.90% | 0.94% | 1.47% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
TRDS.DE and FWIA.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.
TRDS.DE is categorized as Government Bonds, while FWIA.DE is Global Equities. TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.15% for FWIA.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и FWIA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор