PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDS.DE с D500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - TRDS.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDS.DE returned 0.24%/yr vs 15.48%/yr for D500.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

D500.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.08%
1 год
25.86%
3 года*
19.34%
5 лет*
15.48%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и D500.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		11.58%4.86%32.62%22.70%-13.34%43.50%9.36%21.51%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and D500.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.02

Over the past year, TRDS.DE and D500.DE have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Доходность на риск

TRDS.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DED500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.24

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
3.04

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.42

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.60

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

12.88

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа D500.DE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.24

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.88

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и D500.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и D500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDS.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-33.57%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-7.14%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-23.29%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-23.29%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-0.31%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-4.25%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.00%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и D500.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 0.93%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDS.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.66%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

7.54%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

11.59%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

15.17%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

16.08%

-8.28%

Сравнение комиссий TRDS.DE и D500.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и D500.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности D500.DE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRDS.DE and D500.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRDS.DE.

TRDS.DE is categorized as Government Bonds, while D500.DE is S&P 500. TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.05% for D500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и D500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор