PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с BBTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDS.DE с BBTR.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and BBTR.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index while BBTR.DE tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDS.DE returned 0.68%/yr vs 0.48%/yr for BBTR.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и BBTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRDS.DE показывает доходность 3.87%, а BBTR.DE немного выше – 3.91%.

TRDS.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.14%
С начала года
3.87%
6 месяцев
4.21%
1 год
5.74%
3 года*
1.67%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

BBTR.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.19%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.30%
1 год
5.81%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и BBTR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.87%-5.42%6.49%0.35%-6.88%5.85%-1.83%4.94%
BBTR.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)		3.91%-5.45%6.14%0.23%-7.48%5.70%-1.38%-5.99%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and BBTR.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.

0.86

The correlation between TRDS.DE and BBTR.DE shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с PRAS.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с BBTR.DE:
BBTR.DE с BBRT.LBBTR.DE с VUAA.LBBTR.DE с JEQA.DEBBTR.DE с 36BD.DEBBTR.DE с 2B7S.DEBBTR.DE с PRAS.DEBBTR.DE с CEMF.DE

Доходность на риск

TRDS.DE vs. BBTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BBTR.DE
Ранг доходности на риск BBTR.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTR.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTR.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTR.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTR.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c BBTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDS.DEBBTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.04

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.57

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.43

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

3.71

+0.01

TRDS.DE vs. BBTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBTR.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и BBTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и BBTR.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.30%, что меньше максимальной просадки BBTR.DE в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и BBTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDS.DEBBTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.30%

-18.35%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-4.05%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-11.13%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-13.21%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-11.66%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-11.46%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.56%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и BBTR.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDS.DEBBTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.47%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

3.95%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

5.57%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

8.14%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

8.85%

-0.18%

Сравнение комиссий TRDS.DE и BBTR.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBTR.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и BBTR.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как BBTR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBTR.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		4.17%4.31%4.13%3.87%1.99%1.10%1.69%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TRDS.DE and BBTR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBTR.DE.

TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while BBTR.DE tracks J.P. Morgan Government Bond US Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.07% for BBTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и BBTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор