Сравнение TRDL.DE с IQSA.DE
TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - TRDL.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. TRDL.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past 3 years, TRDL.DE returned -4.02%/yr vs 22.03%/yr for IQSA.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TRDL.DE charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDL.DE и IQSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDL.DE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.
TRDL.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- -4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQSA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRDL.DE и IQSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 0.56% | -6.69% | -1.18% | -1.92% | -4.24% |
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.81% | 9.64% | 29.92% | 20.24% | 1.52% |
Correlation
The correlation between TRDL.DE and IQSA.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDL.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск
TRDL.DE
IQSA.DE
Сравнение TRDL.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDL.DE | IQSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 4.60 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 18.23 | -17.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDL.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.34 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.94 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок TRDL.DE и IQSA.DE
Максимальная просадка TRDL.DE за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDL.DE и IQSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDL.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -34.11% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -6.20% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -21.35% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -0.33% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -4.38% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.57% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDL.DE и IQSA.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) составляет 2.50%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TRDL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDL.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.32% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 8.85% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 12.17% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 14.71% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 16.74% | -3.60% |
Сравнение комиссий TRDL.DE и IQSA.DE
TRDL.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDL.DE и IQSA.DE
Дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.15% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TRDL.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.
TRDL.DE is categorized as Government Bonds, while IQSA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.06% for TRDL.DE and 0.30% for IQSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDL.DE и IQSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор