PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRDE.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDE.DE с XT01.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRDE.DE (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - TRDE.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDE.DE returned -3.30%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. TRDE.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDE.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDE.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.

TRDE.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
-1.43%
1 год
1.75%
3 года*
0.80%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDE.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.43%6.20%-2.34%1.23%-17.08%-3.96%-1.65%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%

Correlation

The correlation between TRDE.DE and XT01.DE is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TRDE.DE:
TRDE.DE с EXHC.DETRDE.DE с PR1G.DETRDE.DE с FWEA.DETRDE.DE с 18M1.DETRDE.DE с XCS2.DETRDE.DE с EUN6.DETRDE.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

TRDE.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDE.DE
Ранг доходности на риск TRDE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDE.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRDE.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.89

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.31

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.54

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

3.67

-2.67

TRDE.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDE.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XT01.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDE.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRDE.DE и XT01.DE

Максимальная просадка TRDE.DE за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDE.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDE.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-11.68%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-3.40%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-11.68%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-11.68%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-5.37%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-4.91%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.43%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDE.DE и XT01.DE

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist (TRDE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TRDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDE.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.26%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

4.20%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

5.92%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

7.44%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

7.27%

-0.41%

Сравнение комиссий TRDE.DE и XT01.DE

TRDE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDE.DE и XT01.DE

Дивидендная доходность TRDE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRDE.DE
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist		4.32%4.15%4.39%3.47%2.43%1.62%1.75%1.66%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRDE.DE and XT01.DE have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TRDE.DE.

TRDE.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for TRDE.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDE.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор