Сравнение TRD3.DE с VUDY.DE
TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, from Invesco and Vanguard respectively. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRD3.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRD3.DE показывает доходность 3.72%, а VUDY.DE немного ниже – 3.66%.
TRD3.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRD3.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRD3.DE Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist | 3.72% | -1.26% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between TRD3.DE and VUDY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRD3.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
TRD3.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRD3.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRD3.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRD3.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRD3.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -3.56% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -0.48% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.28% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD3.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRD3.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 5.08% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 5.08% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 5.08% | +2.81% |
Сравнение комиссий TRD3.DE и VUDY.DE
TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD3.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VUDY.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD3.DE Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist | 3.82% | 4.18% | 4.28% | 4.20% | 2.04% | 0.31% | 1.28% | 1.96% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRD3.DE and VUDY.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD3.DE.
Both ETFs track Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор