PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с SYB5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с SYB5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and SYB5.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while SYB5.DE tracks the Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs 1.04%/yr for SYB5.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SYB5.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и SYB5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у SYB5.DE с доходностью 3.17%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

SYB5.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.17%
1 год
4.31%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.04%
10 лет*
0.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и SYB5.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.51%
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.17%0.33%6.69%5.72%-10.68%5.60%-4.05%6.82%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and SYB5.DE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.16

The correlation between TRD3.DE and SYB5.DE shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с SYB5.DE:
SYB5.DE с IBCC.DESYB5.DE с TRD1.DESYB5.DE с EUN6.DESYB5.DE с XCS2.DESYB5.DE с EXHC.DESYB5.DE с SPYY.DESYB5.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

TRD3.DE vs. SYB5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SYB5.DE
Ранг доходности на риск SYB5.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYB5.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYB5.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYB5.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c SYB5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DESYB5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.95

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.36

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.12

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

5.59

-2.32

TRD3.DE vs. SYB5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYB5.DE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и SYB5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и SYB5.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки SYB5.DE в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и SYB5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DESYB5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-26.72%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.02%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-4.43%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-15.56%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-10.23%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-13.57%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.77%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и SYB5.DE

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) имеют волатильность 1.35% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DESYB5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.38%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

3.51%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

4.56%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

6.28%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

6.93%

+0.96%

Сравнение комиссий TRD3.DE и SYB5.DE

TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SYB5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и SYB5.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SYB5.DE в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.55%3.52%2.66%1.30%0.19%0.12%0.48%0.57%0.40%0.54%0.94%0.99%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRD3.DE and SYB5.DE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD3.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD3.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SYB5.DE.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while SYB5.DE tracks Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.15% for SYB5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и SYB5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор