PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

VGTY.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
1.37%
С начала года
2.69%
1 год
4.71%
3 года*
2.21%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		2.69%-5.53%6.49%0.32%-6.92%5.85%-3.37%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and VGTY.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.66

The correlation between TRD1.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с QQQVGTY.DE с VTIVGTY.DE с VOOVGTY.DE с VGITVGTY.DE с IDTL.L

Доходность на риск

TRD1.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.90

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.33

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

3.03

+0.59

TRD1.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTY.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, примерно равная максимальной просадке VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-17.51%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-3.98%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-11.05%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-12.99%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-11.55%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.07%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.55%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и VGTY.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.24%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

3.71%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.37%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

7.98%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

7.65%

+0.44%

Сравнение комиссий TRD1.DE и VGTY.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и VGTY.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VGTY.DE в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		4.12%4.49%3.94%3.47%2.14%1.17%1.67%2.35%2.28%0.30%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD1.DE.

TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор