PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с SSLCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и SSLCX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		-2.44%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		0.38%4.99%9.85%13.09%-13.53%13.22%

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 0.38%.

TRCSX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
21.46%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSLCX

1 день
-1.07%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-2.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с CSMDXTRCSX с TBCIXTRCSX с PRDGX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMXSSLCX с WESCX

Сравнение комиссий TRCSX и SSLCX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRCSX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.50

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.81

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.62

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.03

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.21

Корреляция

Корреляция между TRCSX и SSLCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и SSLCX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SSLCX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.45%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.20%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и SSLCX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-63.14%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-10.06%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-5.55%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-11.38%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.09%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и SSLCX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.67%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

11.01%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

17.54%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

17.64%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.06%

+2.14%