Сравнение TRCLX с VPKIX
TRCLX (T. Rowe Price China Evolution Equity Fund) and VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - TRCLX is a China Equities fund managed by T. Rowe Price, while VPKIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, TRCLX returned 2.81%/yr vs 9.85%/yr for VPKIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRCLX charges 1.04%/yr vs 0.08%/yr for VPKIX.
Доходность
Сравнение доходности TRCLX и VPKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRCLX показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у VPKIX с доходностью 23.50%.
TRCLX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- 20.79%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 53.09%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- —
VPKIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 16.25%
- С начала года
- 23.50%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам TRCLX и VPKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCLX T. Rowe Price China Evolution Equity Fund | 28.13% | 36.23% | 10.95% | -15.51% | -26.24% | 6.28% | 59.73% | 6.20% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 23.50% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 1.76% |
Correlation
The correlation between TRCLX and VPKIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between TRCLX and VPKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRCLX vs. VPKIX — Ранг доходности на риск
TRCLX
VPKIX
Сравнение TRCLX c VPKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRCLX | VPKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.27 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 11.27 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRCLX и VPKIX
Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки VPKIX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и VPKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRCLX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.67% | -55.26% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -13.40% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -16.38% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.21% | -31.12% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -6.94% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.41% | -15.39% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.87% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCLX и VPKIX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) имеют волатильность 11.30% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRCLX | VPKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 10.77% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 19.98% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 22.37% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 17.42% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 16.65% | +7.08% |
Сравнение комиссий TRCLX и VPKIX
TRCLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VPKIX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCLX и VPKIX
Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VPKIX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCLX T. Rowe Price China Evolution Equity Fund | 1.28% | 1.64% | 1.78% | 2.56% | 2.76% | 8.23% | 1.50% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.70% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
TRCLX and VPKIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRCLX has higher volatility (11.30%) compared to VPKIX (10.77%). In terms of maximum drawdown, TRCLX dropped -50.67% vs VPKIX's -55.26%.
TRCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRCLX и VPKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор