Сравнение TR7S.L с TREI.L
TR7S.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from Invesco - TR7S.L tracks the Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7S.L returned -0.24%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TR7S.L charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7S.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7S.L торгуется в GBp, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.
TR7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7S.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 6.92% | 1.62% | 3.34% | -10.38% | -2.61% | 5.89% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -3.42% |
Correlation
The correlation between TR7S.L and TREI.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7S.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
TR7S.L
TREI.L
Сравнение TR7S.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR7S.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.71 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 1.92 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR7S.L и TREI.L
Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7S.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -19.00% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -5.11% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -9.81% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -15.98% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.04% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.05% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.88% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7S.L и TREI.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7S.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.65% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 5.14% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 6.66% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 8.42% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 8.78% | -4.51% |
Сравнение комиссий TR7S.L и TREI.L
TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7S.L и TREI.L
Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 3.98% | 4.18% | 3.56% | 1.71% | 0.83% | 1.25% | 1.51% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TR7S.L and TREI.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TR7S.L.
TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор