PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR7S.L с TREI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TR7S.L и TREI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TR7S.L торгуется в GBp, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.


TR7S.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.15%
С начала года
-0.31%
1 год
2.81%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.24%
10 лет*

TREI.L

1 день
0.17%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
1.11%
С начала года
1.99%
1 год
3.62%
3 года*
3.55%
5 лет*
3.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR7S.L и TREI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TR7S.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.31%6.92%1.62%3.34%-10.38%-2.61%5.89%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
1.99%-3.12%7.01%-0.27%12.48%0.92%-3.42%

Correlation

The correlation between TR7S.L and TREI.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TR7S.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR7S.L
Ранг доходности на риск TR7S.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR7S.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR7S.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR7S.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR7S.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR7S.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

TREI.L
Ранг доходности на риск TREI.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREI.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR7S.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TR7S.LTREI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.71

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

1.92

+0.96

TR7S.L vs. TREI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR7S.L на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TREI.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR7S.L и TREI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TR7S.L и TREI.L

Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и TREI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TR7S.LTREI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.12%

-19.00%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-5.11%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-9.81%

+5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-15.98%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-6.04%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-10.05%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.88%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TR7S.L и TREI.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TR7S.LTREI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.65%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

5.14%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

6.66%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

8.42%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

8.78%

-4.51%

Сравнение комиссий TR7S.L и TREI.L

TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR7S.L и TREI.L

Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TREI.L в 3.92%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TR7S.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.09%3.98%4.18%3.56%1.71%0.83%1.25%1.51%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.92%4.23%4.98%4.59%1.51%0.10%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TR7S.L and TREI.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TR7S.L.

TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.06% for TREI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и TREI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор