PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR7S.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TR7S.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TR7S.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 10.70%.


TR7S.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.15%
С начала года
-0.31%
1 год
2.81%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.24%
10 лет*

FWRG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.70%
1 год
21.64%
3 года*
16.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR7S.L и FWRG.L


2026 (YTD)202520242023
TR7S.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.31%6.92%1.62%2.44%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
9.82%5.73%22.20%8,517.88%

Correlation

The correlation between TR7S.L and FWRG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

-0.14

The correlation between TR7S.L and FWRG.L shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

TR7S.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR7S.L
Ранг доходности на риск TR7S.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR7S.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR7S.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR7S.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR7S.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR7S.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR7S.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TR7S.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.22

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

8.11

-5.22

TR7S.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR7S.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FWRG.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR7S.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TR7S.L и FWRG.L

Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и FWRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TR7S.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.12%

-22.64%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-6.70%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-22.64%

+18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-4.18%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.17%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.66%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TR7S.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TR7S.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

3.48%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

9.78%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

13.18%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

4,414.56%

-4,409.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

4,414.56%

-4,410.29%

Сравнение комиссий TR7S.L и FWRG.L

TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR7S.L и FWRG.L

Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TR7S.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.09%3.98%4.18%3.56%1.71%0.83%1.25%1.51%

Часто задаваемые вопросы


TR7S.L and FWRG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TR7S.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR7S.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRG.L.

TR7S.L is categorized as Government Bonds, while FWRG.L is Global Equities. TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор