Сравнение TR7G.L с XLKS.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TR7G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 26.60%/yr for XLKS.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.00%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 12.29%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам TR7G.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.02% | 3.75% | -1.47% | 1.43% | -1.10% | 3.37% | 3.42% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.00% | 15.38% | 44.20% | 52.61% | -20.70% | 36.00% | 38.58% | 42.48% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and XLKS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
XLKS.L
Сравнение TR7G.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.20 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 8.18 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.67 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.15 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.10 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и XLKS.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -28.80% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -16.92% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -28.80% | +21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -28.80% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -2.83% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -4.71% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 6.63% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и XLKS.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 7.56% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 15.35% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 20.23% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 23.02% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 22.09% | -13.19% |
Сравнение комиссий TR7G.L и XLKS.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и XLKS.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.11% | 4.14% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and XLKS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for XLKS.L.
TR7G.L is categorized as Government Bonds, while XLKS.L is Technology Equities. TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор