Сравнение TR7G.L с USFR.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 4.85%/yr for USFR.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.63%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7G.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.01% | 3.75% | -1.47% | 1.44% | -1.10% | 3.37% | 3.06% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 2.63% | -3.26% | 7.28% | -0.29% | 14.19% | 0.79% | -2.38% | 0.45% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and USFR.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between TR7G.L and USFR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
USFR.L
Сравнение TR7G.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.13 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 3.01 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.28 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и USFR.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -18.16% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -5.07% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -10.12% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -15.71% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -5.23% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -8.91% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.92% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и USFR.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.92% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 5.14% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.97% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 8.87% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 9.08% | +3.04% |
Сравнение комиссий TR7G.L и USFR.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и USFR.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности USFR.L в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.12% | 4.13% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and USFR.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор