Сравнение TR7G.L с TSY3.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 2.85%/yr for TSY3.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.64%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам TR7G.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.01% | 3.75% | -1.47% | 1.44% | -1.10% | 3.37% | -19.77% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.64% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 0.54% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and TSY3.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between TR7G.L and TSY3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
TSY3.L
Сравнение TR7G.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 2.38 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.05 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и TSY3.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -41.41% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -4.48% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -8.93% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -16.38% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -8.91% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -19.50% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.76% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и TSY3.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.71% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 4.49% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.14% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 8.08% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 9.19% | +2.93% |
Сравнение комиссий TR7G.L и TSY3.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и TSY3.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TSY3.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.12% | 4.13% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TR7G.L and TSY3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TR7G.L.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор