Сравнение TR7G.L с BBM3.L
TR7G.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TR7G.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7G.L returned 1.44%/yr vs 4.65%/yr for BBM3.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TR7G.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7G.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR7G.L торгуется в GBp, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR7G.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 2.08%.
TR7G.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
BBM3.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TR7G.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.28% | -0.01% | 3.75% | -1.47% | 1.44% | 3.04% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 2.08% | -2.95% | 7.03% | -0.78% | 13.48% | 4.56% |
Correlation
The correlation between TR7G.L and BBM3.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between TR7G.L and BBM3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7G.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
TR7G.L
BBM3.L
Сравнение TR7G.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR7G.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 3.07 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR7G.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.51 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TR7G.L и BBM3.L
Максимальная просадка TR7G.L за все время составила -24.58%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -15.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7G.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7G.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -15.26% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -4.53% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -9.77% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -15.26% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -5.23% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -6.30% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.82% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7G.L и BBM3.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TR7G.L) составляет 1.56%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что TR7G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7G.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.91% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 4.70% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.48% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.28% | 8.43% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 8.38% | +3.74% |
Сравнение комиссий TR7G.L и BBM3.L
TR7G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7G.L и BBM3.L
Дивидендная доходность TR7G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TR7G.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.12% | 4.12% | 4.13% | 3.67% | 1.71% | 0.85% | 1.38% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
TR7G.L and BBM3.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
TR7G.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for TR7G.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7G.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор