Сравнение TR3G.L с XUT3.L
TR3G.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - TR3G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR3G.L returned 2.93%/yr vs 2.96%/yr for XUT3.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TR3G.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TR3G.L торгуется в GBp, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TR3G.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.95%.
TR3G.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
XUT3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам TR3G.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 0.69% | -1.98% | 5.82% | -1.57% | 7.69% | 0.63% | -0.33% | 1.14% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.92% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | 0.45% |
Correlation
The correlation between TR3G.L and XUT3.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between TR3G.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR3G.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
TR3G.L
XUT3.L
Сравнение TR3G.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR3G.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.31 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR3G.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TR3G.L и XUT3.L
Максимальная просадка TR3G.L за все время составила -18.79%, примерно равная максимальной просадке XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR3G.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR3G.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -18.58% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -5.21% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -9.27% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -16.72% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -8.02% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -8.22% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.92% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR3G.L и XUT3.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (TR3G.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) имеют волатильность 1.70% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR3G.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.65% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.93% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.41% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.22% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 9.43% | -0.79% |
Сравнение комиссий TR3G.L и XUT3.L
И TR3G.L, и XUT3.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR3G.L и XUT3.L
Дивидендная доходность TR3G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR3G.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 3.95% | 4.10% | 4.31% | 4.18% | 1.99% | 0.31% | 1.28% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TR3G.L and XUT3.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR3G.L and XUT3.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
TR3G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для TR3G.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор