PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSU.TO с VTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

XSU.TO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSU.TO и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		1.01%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%23.81%-12.82%13.66%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		2.83%7.72%21.13%14.50%-14.83%13.76%18.19%19.63%-3.61%7.38%
Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как VTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции XSU.TO уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 7.97% против 10.69% соответственно.

XSU.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-5.40%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.18%
1 год
23.79%
3 года*
11.08%
5 лет*
1.70%
10 лет*
7.97%

VTWO

1 день
0.48%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.20%
1 год
23.01%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.77%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Сравнение комиссий XSU.TO и VTWO

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Доходность на риск

XSU.TO vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOVTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.48

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.63

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

5.29

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.29

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.65

-0.41

Корреляция

Корреляция между XSU.TO и VTWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и VTWO

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VTWO в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.84%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.25%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и VTWO

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки VTWO в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и VTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSU.TOVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-41.19%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.90%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-31.88%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-41.19%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.29%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-8.47%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.74%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и VTWO

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.43% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSU.TOVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.44%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

14.49%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

23.14%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.29%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

21.06%

+2.38%