PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSU.TO с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с VTWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XSU.TO tracks the Morningstar US SMID TR CAD while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSU.TO returned 8.88%/yr vs 11.86%/yr for VTWO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как VTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 23.74%. За последние 10 лет акции XSU.TO уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 8.88% против 11.86% соответственно.

XSU.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
10.34%
С начала года
19.07%
1 год
32.17%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.88%

VTWO

1 день
-0.15%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
13.20%
С начала года
23.74%
1 год
38.65%
3 года*
19.10%
5 лет*
10.47%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		19.07%10.50%9.67%14.70%-21.69%12.78%15.72%23.82%-12.81%13.67%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		23.74%7.75%20.99%14.30%-15.46%14.74%17.37%20.62%-3.68%6.92%

Correlation

The correlation between XSU.TO and VTWO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between XSU.TO and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и VTWO

Секторы
XSU.TO
VTWO

Технологии

19.1%
19.1%

Промышленность

18.0%
17.9%

Здравоохранение

16.3%
16.3%

Финансовые услуги

15.3%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.9%

Недвижимость

5.9%
5.9%

Энергетика

5.4%
5.3%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.2%

Технологии

XSU.TO
19.1%
VTWO
19.1%

Промышленность

XSU.TO
18.0%
VTWO
17.9%

Здравоохранение

XSU.TO
16.3%
VTWO
16.3%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.3%
VTWO
15.5%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.0%
VTWO
7.9%

Недвижимость

XSU.TO
5.9%
VTWO
5.9%

Энергетика

XSU.TO
5.4%
VTWO
5.3%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.7%
VTWO
4.7%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.7%
VTWO
2.8%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.4%
VTWO
2.5%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.3%
VTWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

XSU.TO vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSU.TOVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.95

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.77

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.63

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

11.49

-1.60

XSU.TO vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и VTWO

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки VTWO в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.61%

-36.37%

-26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.71%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-26.32%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-29.56%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-36.37%

-8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.76%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-6.89%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.37%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и VTWO

Текущая волатильность для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.37%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

14.78%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

19.95%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

23.24%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

23.86%

-0.43%

Сравнение комиссий XSU.TO и VTWO

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и VTWO

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.76%0.85%0.93%1.09%1.25%0.73%0.80%1.01%1.13%0.96%1.17%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XSU.TO and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XSU.TO.

XSU.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.06% for VTWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор