PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSU.TO с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSU.TO с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSU.TO (iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XSU.TO tracks the Morningstar US SMID TR CAD while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSU.TO returned 9.05%/yr vs 12.03%/yr for VTWO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSU.TO charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности XSU.TO и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSU.TO торгуется в CAD, в то время как VTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSU.TO показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции XSU.TO уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 9.05% против 12.03% соответственно.

XSU.TO

1 день
1.57%
1 месяц
3.33%
С начала года
17.66%
6 месяцев
15.15%
1 год
38.37%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.05%

VTWO

1 день
1.63%
1 месяц
5.54%
С начала года
20.50%
6 месяцев
16.24%
1 год
44.31%
3 года*
20.60%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSU.TO и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		17.66%10.50%9.67%14.70%-21.66%12.77%15.71%23.81%-12.82%13.66%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.50%7.72%21.13%14.50%-14.83%13.76%18.19%19.63%-3.61%7.38%

Correlation

The correlation between XSU.TO and VTWO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between XSU.TO and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSU.TO и VTWO

Секторы
XSU.TO
VTWO

Промышленность

17.5%
17.7%

Технологии

16.9%
17.0%

Здравоохранение

16.5%
16.5%

Финансовые услуги

15.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.4%

Недвижимость

6.2%
6.1%

Энергетика

6.2%
6.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.4%

Промышленность

XSU.TO
17.5%
VTWO
17.7%

Технологии

XSU.TO
16.9%
VTWO
17.0%

Здравоохранение

XSU.TO
16.5%
VTWO
16.5%

Финансовые услуги

XSU.TO
15.9%
VTWO
15.7%

Потребительский циклический сектор

XSU.TO
8.4%
VTWO
8.4%

Недвижимость

XSU.TO
6.2%
VTWO
6.1%

Энергетика

XSU.TO
6.2%
VTWO
6.1%

Сырьевые материалы

XSU.TO
4.8%
VTWO
4.8%

Коммунальные услуги

XSU.TO
2.9%
VTWO
2.9%

Коммуникационные услуги

XSU.TO
2.5%
VTWO
2.4%

Потребительский защитный сектор

XSU.TO
2.4%
VTWO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XSU.TO:
XSU.TO с XUS.TOXSU.TO с IWMXSU.TO с AVUVXSU.TO с XSP.TOXSU.TO с XSMH.TOXSU.TO с XEQT.TOXSU.TO с XSMC.TO
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

XSU.TO vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSU.TO
Ранг доходности на риск XSU.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSU.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSU.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSU.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSU.TO c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSU.TOVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.39

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.26

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.26

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

14.02

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSU.TO vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSU.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSU.TO и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSU.TOVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.39

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XSU.TO и VTWO

Максимальная просадка XSU.TO за все время составила -62.62%, что больше максимальной просадки VTWO в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSU.TO и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSU.TOVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.62%

-35.43%

-27.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-10.44%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.16%

-26.24%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.98%

-29.12%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-35.43%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-6.91%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.17%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSU.TO и VTWO

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSU.TOVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.47%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

13.36%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

18.65%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.30%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.08%

+2.41%

Сравнение комиссий XSU.TO и VTWO

XSU.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSU.TO и VTWO

Дивидендная доходность XSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
XSU.TO
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)		0.72%0.85%0.93%1.09%1.28%0.73%0.79%1.00%1.12%0.95%1.16%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSU.TO and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XSU.TO.

XSU.TO tracks Morningstar US SMID TR CAD, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XSU.TO and 0.06% for VTWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSU.TO и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор