PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ.TO с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ.TO returned 85.03% vs 37.91% for QQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQQQ.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.47%.

TQQQ.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-8.66%
С начала года
39.48%
6 месяцев
32.70%
1 год
85.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.96%
1 месяц
1.24%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.68%
1 год
37.91%
3 года*
30.12%
5 лет*
19.53%
10 лет*
23.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и QQQ

2026 (YTD)2025
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		39.48%38.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.50%16.33%

Correlation

The correlation between TQQQ.TO and QQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.89

The correlation between TQQQ.TO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TQQQ.TO:
TQQQ.TO с SPYTQQQ.TO с QQU.TOTQQQ.TO с NVDATQQQ.TO с USSL.TOTQQQ.TO с TQQQTQQQ.TO с VOOTQQQ.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TQQQ.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ.TO
Ранг доходности на риск TQQQ.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQ.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.10

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.78

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.12

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

10.07

-3.12

TQQQ.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ.TO и QQQ

Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -37.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQ.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-37.57%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.15%

-12.21%

-25.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-2.53%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-6.67%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

3.77%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ.TO и QQQ

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что TQQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQ.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.21%

9.28%

+17.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

14.85%

+28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.02%

18.14%

+34.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.87%

23.46%

+29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.87%

23.38%

+29.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ.TO и QQQ

TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ.TO and QQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор