Сравнение TQQQ.TO с QQI.TO
TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) and QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X - TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQI.TO tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ.TO показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у QQI.TO с доходностью -13.47%.
TQQQ.TO
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 39.48%
- 6 месяцев
- 32.70%
- 1 год
- 85.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQI.TO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -13.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и QQI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 39.48% | 1.56% |
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -13.47% | -3.15% |
Correlation
The correlation between TQQQ.TO and QQI.TO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ.TO vs. QQI.TO — Ранг доходности на риск
TQQQ.TO
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TQQQ.TO c QQI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ.TO | QQI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ.TO и QQI.TO
Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки QQI.TO в -25.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и QQI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.15% | -25.23% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -22.42% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -8.19% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ.TO и QQI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ.TO | QQI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.02% | 20.17% | +32.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 20.17% | +32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.87% | 20.17% | +32.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ.TO и QQI.TO
Ни TQQQ.TO, ни QQI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TQQQ.TO and QQI.TO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQI.TO tracks NASDAQ-100 Index (-100%).
Подберите оптимальное распределение для TQQQ.TO и QQI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор